Величина кредитного требования, подверженная риску дефолта

Величина кредитного требования, подверженная риску дефолта (англ. exposure at default или EAD)— параметр риска, использующийся для вычисления экономического или регулятивного капитала банковских организаций по методике Базель II. Означает величину кредитных требований, подверженных кредитному риску (риску потерь при дефолте - невыполнении кредитных обязательств) на момент дефолта. Вне рамок Базеля часто называют также Credit Exposure (CE)

В рамках базового IRB (F-IRB)-подхода к оценке кредитных рисков EAD определяется регулятором. Внебалансовые позиции (неиспользованные лимиты, гарантии и т.д.) оцениваются через так называемый конверсионный коэффициент (CCF - credit conversion factor), вне Базеля называемый также LEQ - Loan equivalent. Через конверсионный коэффициент требования под риском дефолта выражаются следующим образом:

${\displaystyle EAD=E_{t}+CCF*(L-E_{t})}$

При использовании продвинутого подхода IRB (A-IRB) кредитные организации самостоятельно оценивают (моделируют) EAD (CCF) на основе статистических методов.

• Exposure at Default Информация и бесплатный мини-экзамен
• http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm Basel II: Revised international capital framework (BCBS)
• http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS)
• http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS) (November 2005 Revision)
• http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision)